Риск-менеджмент Форекс или управление рисками это важнейшая часть мани-менеджмента и подразумевает использование в трейдинге таких приемов, которые минимизируют возможные потери. Любая финансовая деятельность связана с риском. Торговля валютой на Форекс в том числе. Профессиональному трейдеру крайне важно понимать это и ограничивать риск. На самом деле, ничего сверхсложного в понимании и соблюдении риск-менеджмента нет. Вначале требуется элементарная дисциплина, далее – практический опыт.
Основные понятия, на которых базируется риск-менеджмент это: вероятность, полезность, регрессия, диверсификация. Рассмотрим эти базовые понятия применительно к Форекс.
Риск-менеджмент Форекс
Еще на этапе выбора, тестирования и анализа торговой системы, трейдер закладывает в свою торговлю ограничение риска. Такие понятия в риск-менеджменте, как полезность события, вероятность события и регрессия, в трейдинге жестко связаны с Вашей торговой системой. Система будет прибыльной в двух вариантах.
Во-первых, общее количество прибыльных сделок должно быть больше общего количества убыточных сделок. Т.е, вероятность получения профита выше, чем вероятность получения стопа.
Во-вторых, соотношение потенциального тейк-профита к потенциальному стоп-лоссу в каждой сделке должно быть больше 1. Эта величина и есть полезность от каждой сделки в трейдинге. Чем больше соотношение, тем выше полезность.
И еще одно понятие – регрессия или возврат к среднестатистической величине. Применительно к Форекс, это означает, что Ваша торговая система должна на некотором достаточно длинном промежутке времени сохранять свою прибыльность. Т.е., Вы должны на этапе ее тестирования заключить достаточно большое количество сделок, чтобы увидеть ее стабильность в получении прибыли. И, также, со временем необходимо проверять это, внося требуемые коррективы, в зависимости от меняющихся рыночных переменных.
Риск-менеджмент Форекс
Без этих преимуществ Вашей торговой системы дальнейший риск-менеджмент бесполезен. Точнее, не бесполезен, а не эффективен в полной мере. Ограничивать риски все равно необходимо, но без системы это не даст того результата, который требуется чтобы стать профессиональным трейдером. А требуемый результат – прибыльная и стабильная торговля, которая невозможно без прибыльной системы или стратегии. Тем не менее, далее, на этапе практической торговли ограничение риска достигается соблюдением следующих несложных правил.
Первое обязательное правило трейдера (как начинающего, так и профессионала) – это установка стоп-лосса в каждой сделке (смотрите видео ниже). Уже до входа в рынок, трейдер должен знать, где установить стоп, согласно своей торговой системе.
Следующее правило – ограничение суммы, которой Вы рискуете в каждой открытой позиции и суммы, которой Вы можете рисковать по всем одновременно открытым позициям. В зависимости от части депозита, которой трейдер рискует в каждой сделке, рассчитывается величина рабочего лота. В зависимости от части депозита, которой трейдер рискует по всем открытым позициям, ограничивается количество одновременно открытых сделок или уменьшается риск по каждой сделке.
Установка стоп-лосса и ограничение рискуемой суммы, не требует какого-либо опыта торговли. Здесь важна дисциплина в неукоснительном соблюдении этих правил. Но, также, возможно ограничение риска следующими действиями, которые уже требуют определенного навыка, достигаемого в процессе торговой практики. Это перенос стоп-лосса в безубыток, установка трейлинг-стопа, фиксация части прибыли (тем самым, также, переводя сделку в безубыток, в случае разворота рынка) и т.д. Частая ошибка начинающих трейдеров заключается в том, что используя эти возможности для ограничения риска по сделке, они не столько ограничивают убыток, сколько уменьшают потенциальный профит. Поэтому здесь так важен опыт торговли и тестирование этих методов риск-менеджмента.
Еще одно правило, которого необходимо придерживаться в трейдинге – это диверсификация (лат. diversus – разный и facere – делать) рисков. Т.е., это минимизация рисков по сделкам за счет использования вариативности в трейдинге. Это достигается следующими методами. Во-первых, не следует входить в одинаковые сделки на парах, которые сильно коррелируют между собой. Во-вторых, использование различных систем торговли (например, системы для торговли в тренде и во флэте, или системы, использующие разные индикаторы), использование разных точек для входа (на пробой или от отката) и т.д. Эти методы ограничения убытков, так же, как и перечисленные в предыдущем абзаце, требуют наличия опыта и обязательной проверки на эффективность. Также надо упомянуть о таких дополнительных приемах ограничения риска, как не торговать на новостях, не торговать перед закрытием торговой недели, не торговать на валютных парах с большим спредом и т.д.
Таким образом, еще раз вкратце повторим, как реализуется управление риском (риск-менеджмент) в практической торговле на бирже. Первое, это – разработка (или нахождение) прибыльной и устойчивой торговой системы с обязательным тестированием по этим показателям. Рекомендуем ознакомится с оригиналом статьи по теме: jak funguje burza. Далее, ограничение рисков, в практической торговле достигается выставлением стоп-лосса по каждой сделке, ограничением части депозита подвергаемому риску в каждой и во всех открытых позициях. Это два обязательных условия, соблюдение которых не зависит от вашего торгового опыта. Дальнейшие приемы риск-менеджмента, такие как диверсификация рисков, перенос в безубыток и другие, требующие практики и тестирования, также, как и торговая система, должны внедрятся в торговлю, как постоянный прием, после проверки на эффективность.
